| Главная » Статьи » Экономические дисциплины » Менеджмент |
Оценка и анализ рисков. Задачи
| Задача № 3. Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводятся инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице: _ Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I) 10 000 0,1 12 000 12 000 0,2 12 000 14 000 0,4 12 000 16 000 0,2 12 000 18 000 0,1 12 000 Определить рискованность проекта, NPV для различных ставок дисконта r =14%. Учесть при повторном расчете NPV инфляцию, которая составляет во второй год 5% и сравнить полученные результаты Задача № 6. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность Р. Данные помещены в таблице. Номера экспертов 1 2 3 4 5 Q (млн.руб) 10 15 12 14 16 Р 0,1 0,2 0,3 0,25 0,15 1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) недополучения ожидаемой суммы 2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 и риск валютный: 3. . Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, для различных ставок дисконта равны: r =14%. Задача №7 В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода по различным вариантам. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации Номера проектов 1 2 3 4 5 6 7 Доходность Q(млн.руб) 10 12 14 9 6 11 8 Риск (млн.руб) – 1,8 1,4 1,4 2,0 0,4 1,2 0,9 Задача № 9 По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. Q млн.руб 10 11 12 14 15 р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 Определить: - рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы. - какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с доверительной вероятностью Рзад =0,683 (t=1)., если риск инновационный. - какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта будет задержана на год. Ставка дисконта равна 12%. Задача № 11 Случайным образом выбрали и проанализировали n кредитов, выданных банком. Не возвращены оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредита по всей совокупности выданных банком кредитов n k 2000 100 ............................................ СОДЕРЖАНИЕ: Задача № 3 3 Задача № 6 5 Задача №7 7 Задача № 9 8 Задача № 11 10 Список использованной литературы 12 ............................................. Список использованной литературы 1. Балдин К.В. Риск-менеджмент. Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2006. - 368 с. 2. Вяткин В.Н. Управление рисками фирмы. Программы интегративного риск-менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 400 с. 3. Гончаренко Л., Филин С. Риск-менеджмент: Учебное пособие - М.: КноРус, 2007. - 216 с. 4. Малашихина Н., Белокрылова О. Риск - менеджмент: учеб. пособие. - М.: Феникс, 2004. - 320 с. 5. Фомичев А. Риск-менеджмент. - М.: Издательский дом "Дашков и К", 2007. - 374 с. 6. Холмс Э. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2007. - 304 с. 7. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. - М.: Высшая школа экономики, 2005. - 380 с. Количество страниц: 12 | |
|
| |
| Предмет: Менеджмент | Просмотров: 713 | |
Как получить эту работу ?
Работа полностью готова, оформлена по ГОСТу и готова к распечатке и сдаче на кафедру. Чтобы приобрести данную работу, скопируйте в браузерной строке ссылку страницы с работой и укажите контактный e-mail.
