| Главная » Статьи » Экономические дисциплины » Рынок ценных бумаг |
Моделирование рынка ценных бумаг. Вариант 1.
| Вариант 1. Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%. Количество страниц: 2 | |
|
| |
| Предмет: Рынок ценных бумаг | Просмотров: 720 | |
Как получить эту работу ?
Работа полностью готова, оформлена по ГОСТу и готова к распечатке и сдаче на кафедру. Чтобы приобрести данную работу, скопируйте в браузерной строке ссылку страницы с работой и укажите контактный e-mail.
